日元波动风险加剧，期权对冲成本升至三年新高
官网讯——
【日元波动风险加剧，日元期权对冲成本升至三年新高】
(1) 期权交易员正增加对未来两周日元可能出现大幅波动的波动对冲，以应对日本央行政策会议和可能的风险市场干预。
美元兑日元相关的加剧两周期蝶式期权价差已达到2022年10月以来的最高水平，显示市场对该货币对波动的期权担忧加剧。
(2) 尽管日本在4月28日至5月27日期间为支撑日元进行了前所未有的对冲支出，日元仍旧受到压力，成本市场对再次干预的升至预测进一步升温。
(3) 投资者关注日本央行在6月15日至16日的年新会议，以寻找政策方向的日元线索。由于美日之间的波动利差仍在拖累日元，新加坡华侨银行外汇策略师Moh Siong Sim指出，风险随着美元兑日元接近160关口，加剧市场对干预的期权忧虑不断上升。
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